Post by Evgeny on Apr 26, 2022 16:27:14 GMT 4
ვთქვათ აქციის ფასი დროის ნულოვან მომენტში $100$ დოლარია და ყოველი თვის შემდეგ, ოთხი თვის განმავლობაში, მისი ფასი განისაზღვრება შემდეგი რეკურენტული თანაფარდობით \[S_t=S_{t-1}\cdot \rho_t,~~~S_0=100,~~~t=1,2,3,4\] სადაც $\rho_1$, $\rho_2$, $\rho_3$ და $\rho_4$ დამოუკიდებელი ერთნაირად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდეებია და $S_t$-თი $t$ მომენტში აქციის ფასია აღნიშნული. ამასთან $\rho_t$-ს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა $u =\frac{4}{3}$ და $d =\frac{3}{4}$ ალბათობით $\frac{1}{2}$.
რისი ტოლია იმის ალბათობა, რომ აქციის ფასი ოთხი თვის შემდეგ ისევ მიიღებს $100$ დოლარის ტოლ მნიშვნელობას, ანუ რისი ტოლია ალბათობა $P(S_4 = 100)$?
რისი ტოლია იმის ალბათობა, რომ აქციის ფასი ოთხი თვის შემდეგ ისევ მიიღებს $100$ დოლარის ტოლ მნიშვნელობას, ანუ რისი ტოლია ალბათობა $P(S_4 = 100)$?
