|
Post by Evgeny on Apr 26, 2022 16:25:23 GMT 4
გავიხილოთ ორნაბიჯიანი ბინომური ხე ექვსთვიანი ბიჯით. ვთქვათ აქციის საწყისი ფასია $S = \$100$ და ყოველ შემდეგ ექვსთვიან პერიოდში მისი ფასი ან $10$ პროცენტით იზრდება, ან იმავე პროცენტით მცირდება. საბანკო ანგარიშზე სარგებლის დარიცხვა ხდება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ $8\%$ -ის ტოლი საპროცენტო განაკვეთით ( $r = 0.08$).
რისი ტოლია ერთწლიანი ევროპული ყიდვის ოფციონის ფასი, რომლის შეთანხმების ფასია $K = \$100$ ?
|
|
|
Post by თეკლა მამაგეიშვილი on May 7, 2022 18:44:23 GMT 4
u=1.1 d=0.9 Su2=121 Sd2=81 Sud=99 $\pi$=$(\frac{1+0.08-0.9}{1.1-0.9} )$=0.9 Cu=$(\frac {\pi *21+(1-\pi)*0}{1.08} )$=17.5 Cd=0 C=$(\frac {\pi *17.5+(1-\pi)*0}{1+r} )$=14.6
პასუხი: C=14.6
|
|