|
Post by Evgeny on Apr 26, 2022 16:34:46 GMT 4
ვთქვათ აქციის ფასი საწყის $t = 0$ მომენტში არის $S=100$ დოლარი, $T$ მომენტამდე მის ფასი არ იცვლება, ხოლო $t=T$ მომენტში მას შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა $S_u = \$115$ და $S_d = \$90$. ერთხელ მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი $r = 0.05$-ის ტოლია. განვიხილოთ ყიდვის ოფციონი ამ აქციაზე.
როგორი უნდა იყოს ამ კონტრაქტის შეთანხმების ფასი, თუ ცნობილია, რომ ოფციონის ფასი $6$ დოლარის ტოლია?
|
|
|
Post by თეკლა მამაგეიშვილი on Apr 29, 2022 19:42:31 GMT 4
$\pi$=((1+0.05)100-90)/(115-90)=0.6
6=(115-K)*0.6/(1+0.05) K=104.5
|
|