|
Post by Evgeny on Apr 26, 2022 16:21:20 GMT 4
ვთქვათ აქციის ფასი დროის ნულოვან მომენტში $100$ დოლარია და ყოველი თვის შემდეგ, სამი თვის განმავლობაში, მისი ფასი ან $10$ პროცენტით იზრდება, ან $10$ პროცენტით მცირდება. დაუშვათ, რომ საპროცენტო განაკვეთი ნულის ტოლია, ანუ როგორც საბანკო ანგარიშზე დადებულ თანხას, ისე ბანკიდან აღებულ ვალს არაფერი არ ერიცხება.
რისი ტოლია სამთვიანი ევროპული ყიდვის ოფციონის ფასი, რომლის შეთანხმების ფასია $K = \$100$ ?
|
|
|
Post by თეკლა მამაგეიშვილი on May 26, 2022 18:25:33 GMT 4
u=1.1 d=0.9
Su=110; Sd=90; Su2=121; Sd2=81; Sud=99; Su3=133.1; Sd3=72.9; Su2d=108.9; Sud2=89.1
P=$(\frac{1-d}{u-d} )$=$(\frac{0.1}{0.2} )$=0.5
Cu2=33.1*0.5+8.9*0.5=21
Cud=8.9*0.5+0*0.5=4.45
Cd2=0
Cu=21*0.5+4.45*0.5=12.725
Cd=4.45*0.5+0*0.52=2.225
C=12.725*0.5+2.225*0.5=7.475
|
|