Post by Evgeny on Mar 5, 2022 19:05:56 GMT 4
ვთქვათ აქციის ფასი საწყის $𝑡 = 0$ მომენტში არის $S=100$ დოლარი, ხოლო $𝑡 = 𝑇$ მომენტში მას შეუძლია მიიღოს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა $𝑆_𝑢 = \$128$ და $𝑆_𝑑 = \$88$.
განვიხილოთ ყიდვის ოფციონი, რომლის შეთანხმების ფასია $𝐾 = \$112$ და ერთხელ მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი $𝑟 = 0.1$-ის ტოლია.
იპოვეთ
ა) მოპასუხე პორტფელი,
ბ) რისკ-ნეიტრალური ალბათობა,
გ) ყიდვის ოფციონის ფასი,
დ) იგივე შეთანხმების ფასის მქონე გაყიდვის ოფციონის ფასი.
განვიხილოთ ყიდვის ოფციონი, რომლის შეთანხმების ფასია $𝐾 = \$112$ და ერთხელ მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი $𝑟 = 0.1$-ის ტოლია.
იპოვეთ
ა) მოპასუხე პორტფელი,
ბ) რისკ-ნეიტრალური ალბათობა,
გ) ყიდვის ოფციონის ფასი,
დ) იგივე შეთანხმების ფასის მქონე გაყიდვის ოფციონის ფასი.
