|
Post by Evgeny on Mar 5, 2022 19:03:40 GMT 4
ისარგებლეთ რისკ-ნეიტრალური ფასდადების პრინციპით და ერთნაბიჯიანი ბინომური მოდელის მიხედვით გამოთვალეთ ფინანსური ვალდებულების ფასი, რომლის მოგება დროის $T$ და ნულოვან მომენტებში აქციის ფასებს შორის $S_T − 𝑆$ სხვაობის ტოლია.
|
|
|
Post by qristine on May 25, 2022 18:39:32 GMT 4
C = 1/(r+1) (𝜋(Su-S) + (1-𝜋)(Sd-S)) = 1/(r+1) (𝜋Su + (1-𝜋)Sd - S) = 1/(r+1) (S(1+r) - S) = Sr/(1+r)
|
|